Dados B3 › Eventos societários · English

Desdobramento e grupamento na B3: em 493 de 897 eventos o fator declarado não explica o preço

Quem calcula retorno direto do arquivo de cotações da B3 lê queda de 50% que nunca existiu: numa bonificação de 1 para 2 o preço cai pela metade e o acionista não perdeu um centavo. Foi esse buraco que produziu “Petróleo e Gás −89,6% na semana” e tirou o índice setorial do ar. A correção é ajustar por evento — e é aí que aparece o problema que ninguém publica.

O que acontece quando se confere evento por evento

SituaçãoEventos
sem pregão na data-ex
Não há preço para comparar — ação sem negócio no dia. Também sai do cálculo naquele período.
312
conferido contra o preço
O fator declarado explica o salto observado na data-ex. Ajustamos a série e seguimos.
227
declarado e observado DISCORDAM
O fator declarado não explica a queda observada. Não aplicamos nem ignoramos: tiramos a ação daquele período do cálculo de retorno. Quase sempre é notação diferente, não fator errado.
181
efeito menor que o ruído
O multiplicador é pequeno demais para se distinguir da variação normal do dia. Não dá para confirmar nem negar pelo preço.
88
cisão: o ativo emitido é outro
O evento emite um ativo diferente do original — cisão, não desdobramento. Ajustar por fator não se aplica.
46
achado por nós, a B3 não publica
A quantidade de ações mudou no formulário de capital E o preço saltou na mesma data, sem evento declarado. Duas fontes independentes concordando sobre algo que a terceira não registra.
43

A decisão, que é o diferencial

Diante da divergência há três saídas: aplicar o fator declarado, ignorar o evento, ou tirar a ação daquele período do cálculo. As duas primeiras produzem retorno errado com cara de certo. Escolhemos a terceira — 493 eventos saem do cálculo de retorno. Quando a fonte não permite decidir, não se decide.

Ressalva obrigatória: divergência não é erro da bolsa

Fator declarado de 99.900 contra um salto observado de 11,15 quase sempre é NOTAÇÃO diferente — a proporção expressa de outro jeito —, não fator errado. O que a flag diz é que as duas leituras discordam, e é por isso que ela se chama `divergente_do_preco` e não `fator_errado`. Publicamos os dois números lado a lado para o leitor julgar.

CompanhiaData-ex Fator declaradoSalto observado
Banestes Sa Banco Do Estado Do Espirit2012-08-1799.900,0011,15
Irani Papel E Embalagem S.A.2012-04-191.900,0029,37
Brb Banco De Brasilia Sa2021-01-04900,004,11
Panatlantica Sa2021-08-0330,991,16
Tronox Pigmentos Do Brasil S.A.2019-04-2925,001,16
Cpfl Transmissão S.A.2016-06-130,030,01
Sansuy Sa Indústria De Plasticos2016-03-280,010,02
Itaú Unibanco Holding S.A.2011-10-310,011,02

Exemplos de divergência, com os dois números

43 eventos que a bolsa não publica

Achamos cruzando a quantidade de ações do formulário de capital com a série de preço: quando as duas mudam juntas na mesma data e não há evento declarado, houve evento. São duas fontes independentes concordando sobre algo que a terceira não registra.

Por tipo de evento

SituaçãoEventos
Grupamento349
Desdobramento281
Bonificacao267

as armadilhas do arquivo da fonte · metodologia · transparência

Os números desta página são ao vivo. Versão do dado 2026-09-01-supressao-declarada · página gerada em 2026-09-08 11:45 UTC. Se isto não bater com o /saude, você está lendo uma cópia em cache.

Início · Metodologia · Transparência · Auditar